Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий, <blockquote>Я бы нашему брату фундаментальному инвестору не пожелал в такой волатильный, а главное при этом ещё и сложнопредсказуемый, рынок вообще лезть.</blockquote><br/> Об этом Дмитрию сначала говорили, но у него стратегия, и в прошлый раз всё закончилось хорошо по итогу. <br/> Если в этот негативный период всё также закончится итоговым плюсом, то его экспертиза точно достойна внимания <img smile="wink"/><br/> <br/> <blockquote>если есть доступ на их опционную поляну, то ближнесрочных коллов перед отчетами закупать.</blockquote><img smile="biggrin"/> Здесь рыбы (халявы) нет <img smile="nea"/><br/> <br/> Из личного опыта: лет 10 назад изучали такие возможности, причём сразу на боевом счёте (<img smile="cray"/>)<br/> Перед отчётом «имплайд» повышается очень сильно, после отчёта сразу же падает в норму. Например, у акции обычно IV=40%, у ближней серии перед отчётом вырастает до IV=120% <img smile="wacko1"/>. На др. сериях IV почти не меняется по логике: «до событий ещё далеко, чего суетиться?»<br/> Поэтому, покупая по IV=120% и продавая потом по IV=40%, получается убыток, если только не будет огромного гэпа на отчёте.<br/> Помню пример: купили стрэддл перед отчётом, на отчёте гэп вниз + резкое падение IV. В итоге пут не подорожал (смещение цены акции вниз скомпенсировалось падением IV в 3 раза), а колл стал стоить почти 0 = по сделке убыток.<br/> <br/> Но и продавать стрэддл небезопасно, т.к. при большом гэпе будет большой убыток.<br/> Логичным выглядит календарь на стрэнглах: продать ближнюю серию на большой IV + купить след. серию на малой IV. И лучше не 1 к 1, а например 2 к 3, чтобы иметь продолжительный хедж по цене акции на случай большого гэпа.<br/> <br/> З.Ы.: мне неизвестны люди, кто имеет на подобных стратегиях стабильный профит <img smile="sad"/>"