Список проголосовавших за комментарий "поигрался с програмкой предложенной Alwinex, интересно. но я тогда не пойму суть ГО???? если для того же опциона на фуч сер у нас ГО=премии (почти) тогда теряется суть маржируемости и плеча. второй момент расчетная палата по своим риск-метрикам должна ГО портфеля снизить до минимума, т.к. в момент позиции он у нас рыночно-нейтральный, но на практике этого нет. НАМ есть много чему учиться в сравнении с американскими CME :((( <br/> отстаем на тысячилетия :(("