Список проголосовавших за комментарий "Носорог, <br/> <blockquote>иметь команду некоррелированных ТС</blockquote> Мой опыт показывает, что на одном и том же инструменте, с примерно одним и тем же средним временем в позиции это нереально. Ёмкость да, увеличивается, но корреляция прибыльных ТС положительная и достаточно большая. А значит нужно варьировать или инструменты, или среднее время позиции. Но с варьированием второго сложно, если закладывать проскальзывание+комиссия 0,2% от теоретической цены операции. <br/> <br/> А с инструментами вообще никаких проблем: берём все, где ликвидность позволяет укладываться в заданное проскальзывние и тестим то, что есть. Потом портфелируем."