Список проголосовавших за комментарий "RoboScalp, так это и есть общий пост<br/> <br/> Если мы спустимся хотя бы на 1 уровень ниже — то с удивлением увидим, что лимитная ТС (по сравнению с образующей маркетной ТС) имеет феномен негативного сноса эквити — ну т.е. результат систематически хуже, чем это можно предположить по маркетной эквити.<br/> <br/> Если спустимся глубже — есть еще 100500 нюансов.<br/> <br/> Я пытался публиковать посты на эту тему — но они никому не интересны.<br/> <br/> Креативная мысль этой публикации ровно одна. Попробую пояснить.<br/> 1. Алгоритмизация любого торгового подхода неявно предполагает открытие сделки в момент завершения расчета. Неявно (при бесконечной производительности компьютера) — это цена закрытия последнего бара.<br/> 2. Чисто теоретически можно предположить, что исполнение сделки можно совершить не мгновенно, а через N баров. Но это, очевидно, не работает — это та же сделка, совершенная мгновенно, но на основании неполной информации.<br/> 3. Чисто теоретически можно делать сделку не по цене закрытия, а по смещенной цене (маркап). Про это топик и написан.<br/> <br/> С уважением"