Список проголосовавших за комментарий "Whalerman, по порядку<br/> <br/> 1. Именно на малом таймфрейме задача прогнозирования / максимизации эквити относительно легко решается. Если бы я начинал с hourly / daily — я бы вообще не дошел до результата. Так что про шум — это такая шутка из публичных источников (книги etc.)<br/> 2. Подстройка на баре возможна — но это очень и очень сложная задача. В реале на рынке рулит именно автокорреляция (не читайте книги — проверяйте сами), при этом присутствует слабая форма стационарности.<br/> <br/> С уважением"