Список проголосовавших за комментарий "Stanis, согласен, когда отдельной строкой своп вычитают, то «догнать» такое проще и быстрее.<br/> А так пока вычитать/прибавлять из вар. маржи ожидаемое значение.<br/> <br/> <strong>SwapRate = Round(SwapTodTom / N1 * N2, 4) </strong><br/> <strong>N1 = 1, N2 = 1<br/> </strong> в этой формуле запятая 4 это кол-во знаков округления, т.е. округляют до 4 знаков<br/> например в вечерний клиринг 12 октября своп по евро был равен -0.7532, допустим 12-го в 16:50 продали вечный фьюч на евро по 61.99. В вечерний клиринг расчет по курсу с ТОМа по 62.75 получается вар маржа = (61.99 — 62.75) — 0.7532 = -1.5132 умножим на 1000 (размер контракта) получим (заплатим) вар. маржу -1513.2 руб за контракт<br/> <br/> "