Список проголосовавших за комментарий "Пример предполагаемого банка не завершен, т.е. клиенту выдали доллары с овернайта, он отправил их в казахстан, допустим. Но банк ждать не будет, он закроет долг по доллару в НКЦ покупкой долларов пока всё работает.<br/> Но раз ситуация есть, тогда получается, что на самом деле клиенты покупают доллары и держат на счете, а банк видя что ОВП растёт делает описанные выше маневры.?<br/> Но это не главное, главное что при особо неудачных санкциях доллар заблокируется (то ли у нкц, то ли у банка, спецы по свопам подскажите), а фьючерс (и спот в уцелевших банках) улетит вверх, т.к. из оборота выпадут очередные ~300млрд$. Предполагается что банк не самоубийца и в этой теории что то не клеится.<br/> А вот теория о манипуляции или скорее хеджировании наоборот не имеет шероховатости: — Ближе к дню экспирации крупный игрок насыпет столько валюты что выйдет в плюс по проданному фьючерсу и продаст валютную выручку по средне нормальному курсу ~60, благодаря прибыли от фьючерсов. <br/> Такая моя рабочая теория, поэтому купил опционы в обе стороны."