Список проголосовавших за комментарий "Sergerk, не соглашусь про обязательность разности результатов. Они могут быть любыми. Если случайно попали под правильные колебания, то отличие результатов по первым сделкам сгладится по ходу следующих.<br/> <br/> Движения цен можно представлять в двух фазах: 1) мелкие всплески гасятся намеренно крупными игроками или при их попустительстве возвраты происходят постепенно массой мелких игроков. Никакой алгоритм в этой фазе <em>регулярно</em> не заработает, поскольку амплитуды всплесков недостаточны и моменты откатов непредсказуемы.<br/> 2) крупные игроки организуют быстрые всплески и их поддерживают. Также организуют непредсказуемые глубокие откаты. Ложные или как развороты. В этой фазе почти все разумные алгоритмы зарабатывают. Поскольку размеры безоткатных движений достаточны. Их и ловят с теми или иными потерями на определение.<br/> Вот для 2) вход влияет лишь на размер прибыли, если алгоритм способен поймать движение.<br/> А для 1) задним числом можно найти как слабо положительный, так и отрицательный (преимущественно) результат подбором действий. И назвать это «алгоритмом»."