Список проголосовавших за комментарий "Это что, скальпинг? Возьмите ММВБ с комсой 100 рублей для позы в 100к и копеечным проскальзыванием (для 3 эшелона может и рублевое), возьмите тейк/стоп, скажем, в 2-3% и посчитайте снова. В вашей таблице слишком высокие издержки, отсюда и результат плачевный. Кроме того, лично я, поскольку скальпингом не увлекаюсь, в качестве тейка рассматриваю не абстрактную процентовку, а конкретный уровень, а в качестве стопа — абсолютные величины в рублях. Например, в шорте ЦИАНа мой стоп равнялся убытку в 3000 рублей, тогда как тейк — 40 рублей/бумагу. Идея в том, что я примерно прикидываю тейк в абсолюте (понятно, что могут быть нюансы, но стоп в любом случае изначально понятен, а далее он в б/у с учетом как раз комиссий), а от него считаю, сколько готов отдать рынку, если не зайдет фундаментально (ну т.е.есть причины для открытия позиции, но рынок ведет себя слишком иррационально, типа как с Полиметал, где я на шорте потерял, рано открыл и поймал бычью свечу). Как бы то ни было, проблема расчета мат.ожидания наталкивается на некое бесконечное число событий, не 50/50 причем, поэтому, когда критик активной торговли берется втыкать сюда Башелье или Фама, это становится лишь гипотезой, но не теоремой и тем более аксиомой. Я к тому, что эти таблицы — абстрактные числа, потому что, как с монеткой, у нас может быть 10 решек из 10, тогда как мы рассчитываем типа 6 в нашу пользу :)"