Список проголосовавших за комментарий "«Флет и тренд. Стратегия, которую нельзя формализовать». Почему же нельзя формализовать — наука не стоит на месте. Вообще как выше было правильно замечено кроме тренда и флэта существует еще третье состояние рынка — свободное блуждание. Это состояние на дневных данных занимает от 60-70% всего времени(по данным А. Б. Горчакова) в это время торговать нельзя, надо ждать, в этот период нельзя заработать с учетом издержек(зарабатывает только брокер и биржа). Как определить эти состояния? <br/> Есть такой показатель — показатель Херста он принимает значения от 0 до 1.<br/> <br/> 1. При показателе Херста от ]0.5;1] — трендовый рынок(персистентный).<br/> 2. При показателе 0.5 — свободное блуждание<br/> 3. При значениии коэффициента ]0;0.5]- флэт(антиперсистентный).<br/> <br/> На практике конечно все гораздо сложнее значение этого показателя нестационарно, требуется большое количество данных и т. д. Я честно говоря не слышал чтоб кто-то реально использовал этот показатель в своей торговле.<br/> Горчаков предлагал для определения тренд, флэт, свободное блуждание считать коэффициент корреляции соседних приращений цен если корреляция положительная, то велика вероятность продолжения тенденции — тренд. Если корреляция отрицательная вероятность смены тенденции велика — рынок находится во флэтовом состоянии. Состояние свободного блуждания