Список проголосовавших за комментарий "Привет, вот скажи, ты серьёзно открываешь такие позиции на реальных деньгах? Особенно -верхняя. Я не критикую. Вот такой вопрос: портфель теряет ежедневно довольно-таки немаленькую сумму, это факт. Купленные 160 колы через неделю роста или флета могут практически в цене не измениться, так? У них просто с каждым днём будет увеличиваться распад временной стоимости. А проданные фьючерсы принесут в этом случае или "-" или «0», так? А в чём тогда цель формирования такого портфеля? Судя по профилю ожидаешь падение?, при падении, к примеру на 1000- 2000 пунктов, колы отдадут 1000, как минимум, а их больше в 2 раза. Мне не понятны ожидания автора. По второму портфелю я работаю, только с точностью до наоборот по профилю, но использую в качестве страховки не центральный страйк, а середину от 5000. Держу постоянно немного минусовую гамму и плюсовую тету. Ещё по стандартному отклонению: у меня правило быть нейтральным к рынку, и формируя портфель на определённый срок я использую простую теорию вероятности не менее 68%, как правило получаю диопазон по 15000 пунктов от центрального страйка, это до 45 дней."