Список проголосовавших за комментарий "dimano, пропускает, если сравнивать с Финам по итогам дня.<br/> Стандартный Альфовский экспорт к примеру в файл Access<br/> — потери 10% сделок, робот из Excel теряет 5-10%, робот на C#<br/> теряет не более 5% сделок.<br/> В это естественно ввходит премаркет 95959-тая секунда<br/> и постмаркет 184959-тая секунда. Эти сделки терминал AD<br/> не отражает в таблице all_trades своего API. Другие брокеры,<br/> например Алор, эти сделки отражают.<br/> Потери выше, чем больше больших заявок в рынок. На вялой<br/> толкатне мелкой потери минимальные. Может буфер локальный<br/> маленький, ведь таблица all_trades не более 10 кб,<br/> и постоянно обновляется… Х.з. почему.<br/> Конечно потери в целом не принципиальные, но тем не менее<br/> на приличном движняке иногда сделок на 10 млн. акций<br/> не досчитываешься по сравнению с данными Финам-а."