Список проголосовавших за комментарий "открытый безидейщик, <br/> <p>Мат ожидание какого процесса?</p><p>К сожалению автор статьи «300 лет в искаженной реальности» намеренно или нет путает два мат ожидания:<br/> Е = 0.5 * (+0.5) + 0.5 * (-0.4) = +0.05 для арифметического временного ряда<br/> Е = 0.5 * ln(1 + 0.5) + 0.5 * ln(1 — 0.4) = -0.05268 для геометрического временного ряда</p><p>Названия «арифметический» и «геометрический» я выбрал условно чтобы различить две задачи:<br/> 1) Счет 100$. Кидаем монетку и получаем +50$/-40$<br/> 2) Счет 100$. Кидаем монетку и получаем +50%/-40% к текущему счету.</p><p>Когда автор усредняет по ансамблю у него получилась задача третьего типа: геометрическая задача->счет возвращается на 100$-> геометрическая задача->счет возвращается на 100$. Какое у этой задачи математическое распределение я не знаю. НО этот смешенный тип задачи ближе к арифметическому, поскольку счет довольно часто возвращается к 100$, поэтому экспериментально получился плюс.</p><p>Когда автор усредняет по ансамблю получается положительное мат ожидание, а когда выборку целиком то отрицательное. Почему-то автор считает это каким-то парадоксом и удивляется, хотя тут нужно просто аккуратно работать с данными, брать подходящее задаче мат ожидание.<br/> Я пытался написать, что если бы автор выбрал бы параметры +12.5% и -10%:<br/> Е = 0.5 * (+0.125) + 0.5 * (-0.1) = +0.0125<br/> Е = 0.5 * ln(1 + 0.125) + 0.5 * ln(1 — 0.1) = +0.006211<br/> То в обоих случаях получился бы плюс, и этой статьи не получилось бы ))) Как-то так.</p>"