Список проголосовавших за комментарий "Eugene Logunov, потому что<br/> <br/> Мы делаем предположение о структуре ценового процесса (GBM)<br/> И отдельно разбираем случаи МО=0 и отлично от нуля<br/> <br/> Как я понимаю, решение в некоем усреднении траекторий<br/> На каких-то траекториях в конце будет сильный рывок, на каких-то слабый<br/> <br/> Ну и собственно я сам придумал эту задачу и сам решил (их несколько на самом деле) в процессе размышлений о влиянии дополнительной информации на финрез.<br/> Если у Вас есть более корректная модель/задача — публикуйте, плз, попробуем все порешать.<br/> <br/> С уважением"