Список проголосовавших за комментарий "Ну так это вроде самая классическая задача кэпитал-менеджмента, только вам не как обычно известна только дисперсия, а в данном случае еще и среднее процесса 10% годовых (ну или, на самом деле, в каждый момент времени известна *таргет-доходность*, поскольку известна цена на сейчас и на через оставшееся время).<br/> Я бы для максимизации будущего капитала играл по формуле Келли (которая и является решением задачи максимизации ожидаемого капитала), только подобрал дополнительно множитель к решению, чтобы не выйти за заданную вероятность разорения.<br/> <br/> Прям точное решение здесь вывести сложно, поскольку в зависимости от уровня процесса сильно нелинейно меняется и оптимальный вес, и все остальное."