Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, месячные тренды это вообще довольно размытое понятие. Получается сделок мало? Сколько в год?<br/> Перемешивание такое: режем исходный ряд на приращения. Потом случайным образом их вытягиваем из общей кучи бесповторно (без возврата в кучу). В итоге получаем синтетический ряд такой же длины, с таким же байхолдом по последней точке, но заведомо с разрушением памяти между приращениями. Понятно, что в процессе случайно могут образоваться новые автокорреляции. Поэтому таких рядов генерим с десяток и на каждом запускае модельку. Показатели перформанса аггрегируем в конце. Сравниваем с перформансов на реальном ряду. <br/> Общая закономерность для Брента си и сбера? Ну это только что-то действительно медленное типа моментума с глубиной больше недели, но перформанс будет слабый весьма, скорее всего неинтересный для торговли"