Список проголосовавших за комментарий "Людвиг ван Биткоин, <br/> Вы написали все правильно.<br/> Спот+фьюч мартовский.<br/> Известная стратегия.<br/> Теперь ВАЖНО.<br/> Только FORTS без валютного спотового рынка.<br/> Вечный фьюч (квази-аналог спота) в марте за день до даты экспирации ( по новой спецификации) легко превращается, легко превращается ( фильм помните?) в мартовский и экспирируется по его расчетной цене.<br/> В этот день она совпадет со спотовой ценой.<br/> (Календарные фьючи по цене можно улучшить вверх /вниз с помощью НЕДЕЛЬНЫХ и МЕСЯЧНЫХ опционов — для тех, кто знает и умеет).<br/> Таким образом, данная комбинация ВФ+фьюч календарный+ серия опционов до даты экспирации дают вполне привлекательную доходность с минимальным риском (возможное поднятие ГО).<br/> Примерно так — фиксируем 300 пунктов спрэда до марта (сразу при открытие спрэда 9,33-9,03=300).<br/> Тратим на ГО всего 1200.<br/> Получаем примерно 300/1200=25% за 6 месяцев.<br/> 25/6х12=49,99% годовых.<br/> Если держать 2-ное ГО ( на всякий случай) получим примерно 24-25% годовых.<br/> Мне это интересно.<br/> А вам?<br/> PS — накладные затраты ( ведение счета, тейкерские и брокерские комиссии, плата за свопы, если стоим в покупке) компенсируем опционами.<br/> Богемская Рапсодия как-то показывал, как зарабатывать на опционах 30% годовых.<br/> Доходность стратегии можно еще более повысить — но уже с повышением риска — через бустеры.<br/> Но это уже активный трейдинг, а не пассивный вариант в вышеуказанном кейсе."