Список проголосовавших за комментарий "Врач-бондиатОр, 1. Некоторые вещи удобнее считать, например, геометрическое среднее — exp(MA(log(price), ...)). 2. log-returns имеют немного более симметричное распределение, чем %-returns. 3. Если у инструмента сильно меняется цена (в разы) — может быть удобнее привязывать параметры системы к изменениям логарифмов цен (или относительным изменениям), а не к абсолютным.<br/> <blockquote>Получается, что допустимо делать входы в сделку по ln(close)>ln(MA...)?</blockquote>Допустимо, но в простых сигналах это зачастую смысла не имеет из-за монотонности логарифма, а также бОльших вычислительных затрат."