Список проголосовавших за комментарий "jin, Не стесняй, спрашивай… А лучше учись сам искать подобные формации на любых рынках — от Зимбабве до CME. Например:<br/> <br/> <blockquote>В 2002 г. Международный центр по финансовым исследованиям Йельского университета<a name="01"></a><a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hist.msu.ru%2FLabs%2FEcohist%2FOB11%2FProject%2Fpere2.html%231&s=3035687132">1</a> провел сбор данных и создал базу котировок российских акций на Санкт-Петербургской бирже (SPSE — St.-Petersburg Stock Exchange) в 1865–1914 гг.<a name="02"></a><a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hist.msu.ru%2FLabs%2FEcohist%2FOB11%2FProject%2Fpere2.html%232&s=3278780972">2</a> Эта работа была вызвана желанием поддержать более глубокое изучение дореволюционного российского фондового рынка, который лишь недавно привлек внимание исследователей</blockquote><br/> Т.е. 157 лет истории котировок есть только по России. 220 лет общего следования это средний параметр на время когда мир начал следить подобной инфой. И прикинь хохму, что тогда, что сейчас принципы больших движений ни разу не поменялись. Крупняк тарит фонду на падении и продаёт её же на росте.<br/> <br/> Инсайд у крупняка был и будет всегда, вне зависимости от раскрытия той или иной инфы. А спекулянту нужно только вовремя обуть правильные тапочки))"