Список проголосовавших за комментарий "<p>Sergey Pavlov, так в этом и проблема. Допустим я уверен, что SPY упадет на 10% через месяц. Но и доллар может вырасти на 10-20% (а может и упасть), т.е. итоговая прибыль вообще непредсказуема. Поэтому я и задумался о хедже ввиде Si.</p><p>Т.е. если я шорчу SFU2, то лонговать Si пропорционально, тогда я буду получать только прибыль/убыток от изменения пунктов цены SFU2, валютная составляющая не будет меня касаться.<br/> <br/> Я уже сколько пытаюсь объяснить другим — ну никто не понимает, что есть 2 фактора в таких активах. Если бы SFU2 был полностью в долларе, а не рублях, то тоже было бы нормально.</p>"