Список проголосовавших за комментарий "Swan, <br/> <br/> Кстати, вывод о том, из стационарных процессов цены акций лучше описывает геометрическое случайное блуждание сделал Кендал в 1957-м году и это совершенно верное утверждение.<br/> <br/> Все дело в том, что цены — нестационарный процесс и применение к ним методов анализа стационарных процессов априори некорректно."