Список проголосовавших за комментарий "Swan, <br/> <br/> Ну то, что процесс приращений цен нестационарен — это известный факт.<br/> <br/> А проверка наличия трендов, их длины и доли по времени зависит от модели тренда. <br/> <br/> Например, если взять в качестве модели тренда<br/> <br/> Приращение цены=константа не равная нулю+случайное блуждание,<br/> <br/> то выявлять такие тренды по корреляции соседних значений бесполезно.<br/> <br/> Я проверял свои модели трендов и контртрендов на дневках и давно пришёл к выводу, что 60-65%% времени их там нет.<br/> <br/> А что касается Вашего исследования, то, как уже правильно сказали в этом обсуждении, Вам надо задать уровень значимости для корреляции (он существенно зависит от длины расчёта) и смотреть на тренд-контртренд только на случаи, когда корреляция по модулю превзойдет эту величину. Все, что лежит в диапазоне плюс-минус уровень значимости смотреть бесполезно и тем более делать какие-то выводы.<br/> <br/> А начинать расчёты лучше с малых длин расчёта."