Список проголосовавших за комментарий "Artem Loychenko, понятно, основная проблема — контроль рисков.<br/> <br/> Был тут мужичок один, он подкинул идею контроля рисков направленной торговли через грека «Омега». По смыслу — это leverage. Берёшь разные серии и страйки и выбираешь подходящий для себя опцион.<br/> <br/> Формула: О=D*F/P, где D — дельта опциона, F — цена фьючерса/акции, P — цена опциона.<br/> Очевидно, при тех же D и F у недельного опциона Р будет мала относительно месячного или квартального, поэтому Омега (а значит и плечо) будет кратно больше."