Список проголосовавших за комментарий "То, что здесь посчитано, это не трендовость. Что автокорреляция, что показатель Херста определяют зависимость приращений, а не тренды. И это не одно и то же. Если взять заведомо трендовый процесс (с определенным матожиданием и независимыми приращениями), и посчитать по нему Херста, то получите 0,5 плюс минус погрешность вычислений. Тренд есть, заработать можно, но нет автокорреляции и Херст =0,5. А на длительных сроках вы правильно заметили отрицательную автокорреляцию и Херст значимо <0,5. На рынках акций действительно есть непериодический цикл длиной около 4 лет."