Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, зачем Sharpe есть же Sortino ?<br/> Sharpe — предпочтительным при сравнении риска систем, которые предназначены для неуклонной прибыли от обычных торговых периодов, и не пытаются извлечь выгоду из экстремальных ситуаций<br/> Sortino — лучше подходит для сравнения риска стратегий, которые нацелены на высокую волатильность кривой капитала и более интенсивные торговые периоды (например, тредоследящие системы).<br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.intalcon.com%2Fmagazine%2Fsharpe-vs-sortino-choosing-the-right-reward-risk-metric-for-your-strategies&s=4096532192">www.intalcon.com/magazine/sharpe-vs-sortino-choosing-the-right-reward-risk-metric-for-your-strategies</a>"