Список проголосовавших за комментарий "сем, при покупке классического фьючерса я покупаю его каждый раз (в пример Si) на 2000 — 3000 пунктов дороже чем цена СПОТа, а к экспирации он уже стоит как СПОТ. И следующий фьючерс я покупаю как минимум на 3-4000 пунктов дороже чем СПОТ. Это всё потери которые не устраивают. Эта разница (временная дисперсия цены) вынуждает активно спекулировать фьючерсом, чтобы отыграть потери постепенного схождения цены со СПОТОМ. И хочется найти что-то такое — ИДЕАЛЬНОЕ. Во что вложиться и продать хоть через пол года, но с прибылью."