Список проголосовавших за комментарий "$100, <blockquote>пока не понятен смысл выражения в любой год просадка «лонг+шорт» не должна превосходить просадку «только лонг».</blockquote><br/> Все же просто. Берете за максимум счет в последний торговый день предыдущего года и считаете максимальные просадки до конца текущего года для «только лонг» и «лонг»+k*«шорт», k<=1. Потом берете такое максимальное k, при котором вторая величина не больше первой во все годы тестирования (у меня с 2005-го)."