Список проголосовавших за комментарий "Алексей:<br/> 1. Правильно ли предположение, что СГП стратегия более доходна на квартальных сериях (при прочих равных), а СГО на месячных<br/> 2. Насколько, по-Вашему, сильно влияние на конечный результат СГО/СГП стратегий если использовать разные данные и вести позицию на экспирацию. Например, <br/> — если реализованную волатильность ставить в минимум улыбки 11% или 12% или 13%<br/> — если улыбку рисовать сплайнами или формулой или еще каким-либо образом (тем самым могут незначительно отличаться волатильности отдаленных от центра страйков)<br/> — расчет стоимости опционов производить используя стандартное время и время с учетом нелинейности и т.д."