Список проголосовавших за комментарий "Каленкович Алексей (enki), в продолжение разговора… Вы писали ранее о том что дельту считаете по своей сплайновой улыбке «на экспирацию»(симметричной). Получается вы берёте вью по волатильности. Но тот коэффициент(разница между вашей улыбкой и рыночной) умножается на вегу. А так как вега убывает во времени, у вас возникает риск того что вы можете сильно на большом движении волатильности «огрести» в начале срока и этот убыток может к вам не вернуться в течении жизни позиции. Но это вью по волатильности… Делаете ли вы это до сих пор?"