Список проголосовавших за комментарий "tvitals, да-да! и то что мы своими сделками может вообще серьезно изменить ход торгов никто почему-то не рассматривает ) и об этом умалчивают, ладно еще сделки которые на 5-ти минутках тестят в каком велзе по хистори (хотя я считаю такие тесты сранью господней не имеющей ничего общего с реальными торгоами, как в плане исполнения сделок, так и в плане «по какой цене»). А вот если бы я гонял по полному срезу «стакана» и «хистори сделок» это уже было куда ближе но!!! никто не знает фактор «влияния новых сделок вставленных в очередь хистори». Я это называю «биржевой эффект бабочки», когда сдвиг всего на один шаг цены в отличную от хистори сторону мог бы (в слиу преобладания ХФТ роботов) стать сигналом на мего обвал ) а не скажем на продолжение боковика или же заметно меньшую волатильностЬ, что сформировалась по факту в хистори :)"