Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Интрадей, это да, проблема, что-бы ее небыло, надо иметь доступ ко всему потоку заявок отправляемых на биржу, есть знакомый ИТшник кто-бы сливал такую? ;))) В любом случае при эмуляции по истории будет только эмуляция, ведь любое вмешательство привело бы к изменению потока сделок. Достаточно неплохой вариант писать историю и сам стакан, или придумать иной способ, например, ввести задержку на эмуляцию исполнения и после нею считать своими соответсвующий объем сделок своего направления покупка/продажа."