Список проголосовавших за комментарий "ну в любом случае у меня получается засада в эмулировании торгов по тиковому хистори :( я не могу эмулировать «заявку по рынку» если на некотором интервале не было заявок в обратную сторону, потому как я не знаю чему был равен бид-аск в это время. То есть если 100 сделок были «на покупку» то я не знаю какой ценой сформировать «продажа по рынку» ибо аск равен цене сделок хистори, а вот чему равен бид ))) могу конечно ввести допущение что спред при таком бурном росте будет скажем в 2-3 раза больше спреда в «спокойной проторговке» :) но ведь это не всегда так…"