Список проголосовавших за комментарий "Каленкович Алексей (enki), вы как то ведь рассчитываете свою «скорректированную» дельту? Должно, по идее, выглядеть как то так...delta_corr=dBS/dF+(dSigma(расчётная формула для улыбки)/dF)*Vega, где F — базовый актив. Получается чтобы высчитать скорректированную дельту придется иметь модельное описание улыбки, иначе как правильно посчитать скорректированную дельту?"