Список проголосовавших за комментарий "Здраствуйте Алексей (как бы не попасть сразу в игнор), не за здраствуйте, а за на первый взгляд дилетантский характер вопроса, но вот не понимаю, хоть убейте, а потому разделю на 2 части:<br/> 1. По всем теориям стреддл 1 put 1 call по финансовому результату идентичен обоим синтетическим стреддлам (2 put + fut и 2 call — fut), но чисто интуитивно в ситуации а ля объявление QE3 на котором состоялся рост ближайших колл страйков в разы я не могу представить, что будь у меня связка 2 put + 1 fut я бы заработала на ней в итоге ровно столько, сколько дал бы вариант классического стреддла, даже с учетом произошедшего роста аж на 7%. Ну не вырола бы моя позиция во фьючерсе в разы, + я понесла бы потери на 2-х сгоревших путах.<br/> 2. Если все же в первом вопросе я не права и финрезультаты были бы (не могу поверить, но предположим) идентичны, значит ли это, что в ожидании резких движений стренгл в покупке на порядок эффективнее стреддла или в приведенном мною случае такой феноменальный результат был обусловлен лишь исключительной близостью даты экспирации данной серии опционов. <br/> Просьба к коллегам, если возможно, не посылать сразу на option.ru (и далее) т.к. вопрос при всей очевидности ответа уверена не для всех очевиден."