Список проголосовавших за комментарий "3Qu, добрый день! Если Вам интересно, посмотрите BackTrader — это opensource скрипт на Python для тестирования торговых стратегий. Помню, что Вы много лет писали свой код для тестирования. Вот пример простого скрипта с оценкой простой стратегии и парсингом CSV файла с курсами эмитента:<br/> <br/> <blockquote><p>import backtrader as bt<br/> cerebro = bt.Cerebro()</p><p>class SmaCross(bt.SignalStrategy):<br/> params = dict(<br/> pfast=50, # период быстрой средней, 50 свечей<br/> pslow=200 # 200 свечей для медленной средней<br/> )</p><p>def __init__(self):<br/> sma1, sma2 = bt.ind.SMA(period=self.p.pfast), bt.ind.SMA(period=self.p.pslow) # используем простые скользящие средние<br/> self.crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2)</p><p>def next(self):<br/> if not self.position: # если позиция не открыта системой<br/> if self.crossover > 0: # если быстрая SMA пересекает медленную вверх<br/> self.buy() # открываем длинную позицию</p><p>elif self.crossover < 0: # во всех остальных случаях закрываем открытую позицию<br/> self.close()</p><p>data = bt.feeds.GenericCSVData(<br/> dataname='SPFB.Si-9.22-5M.csv',<br/> dtformat='%Y%m%d',<br/> tmformat='%H%M%S',<br/> datetime=0,<br/> time=1,<br/> high=3,<br/> low=4,<br/> open=2,<br/> close=5,<br/> volume=6,<br/> openinterest=-1<br/> )</p><p>cerebro.adddata(data)<br/> cerebro.addstrategy(SmaCross)<br/> cerebro.broker.setcash(600000) # начальный депозит<br/> cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize,stake = 1) # размер позиции X лотов<br/> cerebro.run()<br/> cerebro.plot(style='candlestick')</p></blockquote>"