Список проголосовавших за комментарий "antonbell, это глубоко верное замечание. Что делать со статистикой? Нужны какие-то обобщения!<br/> Я приведу классические рассуждения на эту тему.<br/> В 1959 году астрофизик Осборн в работе " Brownian motion in the Stock Market" ( Броуновское движение на рынке акций) сделал теперь общепринятое предположение, что не сами цены, а их их логарифмы подчиняются броуновскому движению + трендовый дрейф. Если вычислять волу как делает индустрия ( по ссылке в моём комменте), то есть уверенность, что<br/> 1. ты попадаешь в нормальное( логнормальное) распределение, про которое всё известно — правило трёх сигм и проч. — ты имеешь известную статистику.<br/> 2. ты понимаешь так посчитанную волу, как естественный «шум», вариативность( броуновское движение), присущую рынку, а тренды фильтруешь."