Список проголосовавших за комментарий "Тимофей Мартынов, грек дельта — изменение премии опциона при изменении стоимости БА на один пункт. Среднестатистический смартлабовец ожидает после этого своего действия фееричного движения в свою сторону, что равносильно long call или long put без премии по веге (без волатильности), поскольку фееричное движение берется через fRTSI. Значит надеяться ему больше не на что, кроме дельты) Я в этом смысле."