Список проголосовавших за комментарий "<p>asfa, если Ро это dCall (Put) / dr, то она должна быть линейна по цене и времени до экспирации. Потому что Call, грубо говоря, это :</p><p> </p><p>Call=Call_m*(1-r*t), rho = -Call_m*t</p><p> </p><p>где _m — «маржируемый опцион», r — ставка, t — года до погашения.</p><p> </p><p> </p><p>Поэтому да, чем сильней ITM, тем выше стоимость и выше по модулю Ро, чем дольше до экспы, тем выше стоимость и больше время (Ро~-t^1.5), а вот путы должны бы быть того же знака, что и коллы. Но там может своя какая-то договоренность есть на этот счет.</p>"