Список проголосовавших за комментарий "Носорог, <p>Какой большой комментарий! Спасибо за ваши вопросы, есть над чем задуматься!</p><p>Да, к сожалению у Smart-Lab не получилось из форума стать качественным ресурсом, где можно было бы с удовольствием обсуждать трейдинг, у меня даже есть пост на эту тему, где, судя по комментариям всех все устраивает.<br/> <br/> <span>1. Давайте я буду предельно честным. Я совершил много ошибок на пути к тому состоянию алгоритма, которое есть сейчас. Все эти ошибки растянули процесс на длительное время. Мой алгоритм начался с таблички EXCEL, которую я считал руками и мог исполнять сделки руками. Выдался хороший торговый отрезок, где я системно торговал Brent в плюс. Я подумал, что нашёл Грааль и быстро нашёл человека, который запрограммировал мне мои действия на языке LUA под QUIK. Дальше я старался привлечь пользователей, писал посты и статьи про себя. Мне повезло привлечь сейлз менеджера одного из брокеров, который привёл своих клиентов в качестве инвесторов, но с условием, что надо торговать на иностранных рынках. И тут я совершил первую ошибку: у меня даже не было нормального бектеста, у меня фактически отсутствовал тестер стратегии. Я потратил 4 дня и ночи чтобы протестировать пол года торгов на ES.CME руками, получил хорошие результаты, вогнал их в презентацию и все были довольны. Дальше я 3-4 месяца вместе с привлечённым программистом писал код под брокера EXANTE. У алгоритма получилась сложная архитектура, нас пришлось учесть много нюансов, ошибок и подводных камней API. А потом отсутствие тестера начало проявлять себя — мы вышли на реальные торги и P/L был нестабилен, инвесторы нервничали. Нервничал и я, поэтому совершил еще ошибку: начал без тестера прыгать по разным инструментам. Конечно, начал закономерно сливать. Потом я принял решение остановить торговлю. И только потом я начал писать тестер и открыл для себя много нового. Давайте дальше историю описывать не буду, думаю вам итак стало понятно почему так долго. С акциями проблем в тестах нет: у меня есть хороший список акций США и акций РФ, которые на всех длинных бектестах показывают себя хорошо. Однако, я делал систему под фьючерсы, которые обладают экспирацией, сезонностью и просто более волатильные. Вот они сводят меня с ума и приходится тратить больше времени на бектесты. Думаю, что тут и отсутствие опыта работы с алго системами и нежелание использовать несколько портфелей одной и той же системы. Даже сейчас, если бы я мог заставить себя использовать несколько наборов параметров одновременно на одном и том же фьючерсе, моя жизнь стала бы сильно проще. Но это ведь требует больше денег. Я торгую товарные фьючерсы и индексы. И чтобы на CL.NYMEX использовать одновременно несколько параметров, торгуя 1 лотом, мне надо одновременно морозить больше чем 20к$.<br/> <br/> </span>2. Спасибо вам, что написали про это. Несмотря на то, что мне не хватает сейчас средства чтоб торговать облако параметров, я даже не задумывался над этим. А сейчас отвечаю на это и понимаю, что это решает вообще ВСЕ мои проблемы. Правда, это наверное самый полезный комментарий здесь, который я получал. Оптимальные параметры также как вы и написали, определяю по прямолинейности эквити. Я стараюсь разбивать длинный период на короткие отрезки. Смотрю сначала длинный бектест и эквити на нем, затем смотрю короткие отрезки, проверяю разные параметры и как меняется эквити. У меня хитрая система, она самообучающаяся, окно данных, которое я использую для обучения системы динамическое, постоянно сдвигается, поэтому я работаю из предположения, что мне надо подобрать такой сет параметров, который будет условно всегда работать. А так, все примерно как вы описываете, после каждого бектеста отсматриваются графики, выбирается график с лучшим эквити и пускается в работу. Ещё раз — огромное спасибо за мысль про облако параметров, это настолько проще сделает мне жизнь. </p><p><br/> 3. Я сапожник без сапог, если можно тут так выразиться. Я в первую очередь трейдер, а уже потом алго-трейдер. Все скрипты мне писали другие люди, но за время работы над этим всем я хорошо научился понимать код и логику; могу сам что-то добавить, поменять, написать. Мне повезло с первым программистом, который писал мне код под API брокера EXANTE на Python. У кода очень сложная архитектура, но зато его удобно перекладывать под API других брокеров. Так что используя один код, я переписываю его на другие API и работаю. Сейчас вот заканчиваем писать под Тинькофф, дальше буду писать под Interactive Brokers.</p>"