Список проголосовавших за комментарий "<p>Artem Loychenko, спасибо — почитал с интересом! <br/> <br/> К сожалению, СЛ превратился во что-то отличное, чем был раньше. Поэтому особого желания выкладывать что-либо интересное у многих трейдеров — все меньше и меньше — затроллят завистники или просто бездельники. Я не говорю про ноу-хау — понятно, что секреты никто не обязан раздавать, я и сам свои не собираюсь разбрасывать — зачем? Но, порой, даже просто человеческое общение с коллегами, казалось бы, даже на отвлеченные от трейдинга темы и тем более на какие-то общие вопросы (как пережил февраль, как управляешь рисками и т.п.) — активизирует определенные участки мозга, плюс появляется больше уверенности, что сам не херней страдаешь. Поэтому и читаю все реальные посты с огромным интересом. <br/> Эх, жаль Павлов свой алго-чат в телеге прикрыл… :(<br/> <br/> <br/> Инвестором я точно не стану (в ближайшие пару лет), но любой опыт интересен, поэтому планирую принять участие в вашем публичном путешествии по волнам рынка. Не смотря на то, что у самого несколько десятков неизученных детально идей, половина из которых даже уже имеет готовый код систем — как говорится, бери и делай. Но как тот кот, все вылизываю и вылизываю свои <span style="text-decoration:line-through;">яй..</span> текущие ТС — «рабочие лошадки». Наверное, это все-таки лень :) <br/> <br/> <br/> Пока, если позволите, парочку вопросов:</p><p>1. При чтении ваших постов сложилось чувство, что тестирование ТС заняло достаточно много времени. Если не секрет — в чем причина? Сложная математическая модель ТС? Подбирали параметры идеальной устойчивости? Нет навыков работы с алго-системами, и пришлось искать надежного человека? Или что-то еще? Поясню — если ТС качественная (а ваша, похоже, именно такая), то по моему опыту лучше бы не искать идеал, а применять облако параметров. Это неплохой вариант сэкономить себе время. К тому же в вашем случае, как я понял — ТС достаточно универсальна и работает на многих инструментах. Это же круто! Но тогда может, простите, «забить» уже на то, что по итогам года/периода будут отдельные отрицательные бумаги? Вы ведь никому не обещали, что все бумаги будут в прибыли каждый период. Главное чтобы в целом портфель рос. А наличие убыточных бумаг — неизбежная плата за диверсификацию. Или инвесторы так не думают и крайне болезненно воспринимают наличие отрицательных итогов по какой-то отдельной бумаге?<br/> </p><p>Почему я написал этот вопрос, думаю понятно уже из моего спитча в первых двух абзацах. Все чаще думаю — а правильно ли я делаю, что вылизываю до блеска свои текущие ТС? Ведь за эти пару лет можно было запустить два-три десятка других. Поэтому и интересно мнение других на эту тему.<br/> <br/> <br/> <br/> 2. Как определяете оптимальные варианты параметров? (пишу во множественном числе, т.к. являюсь ярым сторонником торговать облако параметров, а не один «идеальный», который один фиг потом не случается на практике). <br/> <br/> Сразу поделюсь своим опытом. <br/> Для меня ключевым является прямолинейность эквити, ибо как известно любую ТС можно достаточно широко масштабировать. Точнее говоря, я делаю тест минимум за 7 лет. Хотя понимаю, что есть и «новейшие» ТС, эксплуатирующие свежие неоптимальности. Но в основном все же опираюсь на многолетние тесты — ведь, имея алго-код, наклепать их за любой период — нет особых проблем. Вычисляю среднюю годовую доходность, и делю на макс просадку за все 7-10 лет. Получается такой «пессимистичный» Кальмар (для меня норм это от 3 и выше). Также могу вырезать какие-нибудь сверхприбыльные периоды (типа 2022г). Понятное дело, что просадка из-за каких-нибудь черных или белых лебедей (октябрь 2014, февраль 2022) — по такой методике сильно ухудшает показатели отдельных вариантов, даже имеющих, к примеру, 400% годовых в кризисной год (в основном торгую сишку) из-за того что и просадка не привычные 20-30%, а 40% в моменте (1-2 дня из 10 лет). Ну и профит факторы и количество сделок смотрю, но это уже вторичные критерии. <br/> <br/> А вообще я хорошо знаю Excel+VBA, поэтому у меня все же в определенной степени есть визуальная защита от выкидывания хороших вариантов по формальным параметрам — идет ручной (визуальный) просмотр кучи графиков эквити, прям в виде картинок всплывающих в примечаниях к ячейке Excel. Естественно, все графики делаются автоматически. Мне надо лишь пролистать их бегло. Графики за пару тысяч вариантов просматриваются примерно за полчаса-час, т.к. есть автофильтр Excel по вышеописанным параметрам (но в них планку снижаю — чтобы как раз посмотреть — не вылил ли я ребеночка вместе с водой). <br/> <br/> Наверное немного непонятно написал, но если будет интересно — стукните в личку — покажу. Это точно не публичная инфа. <br/> <br/> Еще, думаю, все же важное пояснение — для меня поиск параметров нужен не столько ради «найди идеал» (как уже сказал — практика показала, что толка больше в облаке, чем в подгоне под историю). Весь этот кордебалет с кучей графиков эквити скорее ради поиска самих нужных параметров — я жуть как люблю сначала описать «правильную» математическую модель идеи (с кучей параметров), а потом выкинуть нафиг больше половины из них (загнать в константы). Потому что подгон под историю — это все же большое зло — затягивает в себя незаметно и жестоко :).<br/> <br/> <br/> <br/> 3. Какой алго-софт юзаете? <br/> <br/> У меня — мультичарст и ТС лаб. Начинал изучать велс, но после их потери генерального контракта — выкинул эту идею из головы. Когда-нибудь покопаюсь в питоне, наверное...<br/> <br/> <br/> </p>"