Список проголосовавших за комментарий "А. Г., сорри) простое обсуждение топика не сильно интересно, в принципе все верно и предельно понятно.<br/> <br/> Ок, предположим мы построили условное распределение будущих доходностей (разбивка на тренд-контртренд-случ блуждание если я все верно уловил). Как забрать деньги с минимальным риском? Все что мне пришло в голову, то это держать дельту «по ветру» на проданной гамме (стрэддл например). Другими словами, оценка условного распределения влияет на наш дельта-хедж."