Список проголосовавших за комментарий "<p>realuse, в мутичарст есть портфельное тестирование.</p><p>Про osengine ничего сказать не могу. Впрочем, портфельное тестирование — тема отдельного разговора. Если кратко — имхо — если есть нормальные ТС, и вы понимаете, что в них заложены разные принципы, то и портфель будет норм. Во всяком случае, факт того что вы на истории из сотен миллиардов вариантов выбрали один, в котором скомбинировали просадки так, что у вас получилась идеальная прямая — попахивает подгоном под историю. Не то что я против портфельного тестирования. Просто в последнее время на него силы особо не трачу — 95% успеха в ТС и в самом понимании важности диверсификации. <br/> <br/> Добавлено: думаю сейчас вам — если хочется посмотреть на портфель ТС — достаточно выгрузить сделки всех ТС в текстовый файл, за 10 минут загрузить их в Excel, и еще 10 минут — чтобы построить суммарный график эквити. При желании — час чтобы поиграться с корреляцией ТС. При сильном желании можно убить день и сделать пару сотен комбинаций (граничных значений облака пары ключевых параметров каждой ТС) — и выбрать понравившуюся комбинацию. Думаю, этого достаточно. Но оптимизировать именно весь портфель полноценным перебором, и тем более только ради этого изучать какой-нибудь новый для вас продукт — имхо нецелесообразно. Лучше тратить силы на поиск самих ТС. </p><p><br/> Могу ошибаться.</p>"