Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, <br/> <br/> Ну во-первых, я сфомулировал одну импликацию: <br/> низкая волатильность => низкая ликвидность. <br/> Обратную импликацию я не формулировал.<br/> <br/> А в топике я говорил о той волатильности, от которой зависит доходность торговли и больше ни о чем. А не о взаимосвязи этой волатильности с чем-либо еще. <br/> <br/> Вот здесь правильно указали, что низкая волатильность на акциях следствие отсутствия длинных денег. Точно также можно сказать, что низкая волатильность в БА, как правило, приводит к хорошей волатильности в цене опциона (из-за временного распада). Но я об этом не писал в корневом топике.<br/> <br/> Да и стратегии приведены только в одном абзаце и только, как ЧАСТНЫЕ примеры."