Список проголосовавших за комментарий "realuse, поздравляю с выходом на новый уровень (без иронии).<br/> <br/> Тогда после А можно можно и Б сказать. <br/> <br/> Вообще то, строго говоря, в моменте (конкретный день-два) не важно как считать, т.е. в нашем примере, можно и 100т., можно и 1,1млн. Тут главное в другом - считать надо от того портфеля, которым реально (точнее — фактически в тесте) торгует ТС — если ей можно войти в позы на 1,1 ляма, значит и просадку надо считать на 1,1 ляма. А если ТС выделено 100 т.р. (а лям просто болтается на депо или ими торгуют другие ТС), тогда и просадка считается на 100 т.р. Причем (если не придираться к округлению количества контрактов) — вы не поверите :))) — эти обе просадки будут совпадать (согласно законам арифметики/пропорций). Просадка 20 т.р. на 100т.р. это то же самое, что 200 т.р. на 1 млн.<br/> <br/> Но проблема в том, что просадка и Кальмар за 1-2 дня никому не интересны, они считаются за больший период — год и более. Но если считать по варианту с инвестированием, то база постоянно меняется. И нет четкого математического «интеграла», который бы корректно рассчитал бы средневзвешенную просадку — ведь депо было то 100, то 200, то опять 100, то 500. Соответственно, чтобы не превращать трейдинг в НИИ народ и считает на фикс портфель.<br/> <br/> Надеюсь, теперь у вас с этим вопросом все более-менее прояснилось.<br/> <br/> Удачи, профита и… целевой просадки! Потому что если бы ее не было, то все бы бросились торговать вашей ТС. А просадка она конкурентов убирает, как волки из лесу больных особей. Типа санитары рынка :)<br/> <br/> "