Список проголосовавших за комментарий "А. Г., премия опциона (или портфеля опционов) меняться будет, и это хорошо. но мы говорим о торговле (вы в топике говорите о торговле). изменение имеет причину. при стратегии, о которой я написал, причиной изменением цены опциона(нов) в нужном мне направлении является СНИЖЕНИЕ волатильности БА. это хоть понятно? для данной торговли это плюс, а у вас это минус №1. <br/> <br/> далее, ваш минус №2. «Есть второй и более существенный минус низкой волатильности. Как правило, низкая волатильность сопровождается снижением ликвидности.»<br/> не знаю как там насчёт «как правило», но вы помните лето и осень 2008? рост волатильности в космос! а ликвидность? выросла? ага, щас)) закрыть толком ничего нельзя было, маркет-мейкеры падали как мухи, на центральный страйк котировки м-м были лоты 200 в июне, а в сентябре стаканы пустые… помню, м-м лоты в январе 2009: 20 на 20 или 50 на 50 в лучшем случае и спред раздвинут… да о чём тут говорить… вот сейчас за последнее время вола Ай-Ви упала с 30 до 20 примерно, разве есть какое-либо видимое снижение ликвидности на основных торгуемых опционах? где, на каких? я особо ничего такого не заметил, всё при своих примерно осталось, и спреды, и лоты…"