Список проголосовавших за комментарий "<p>realuse, тут нет единственной правды. Но большинство трейдеров (и я в их числе) считает просадку все же по пессимистичному сценарию — без реинвестирования ранее накопленной прибыли, т.е. и портфель тот же каждый год, к примеру 100 000 руб, и просадка считается на него же. Так взгляд на стратегию более объективный — былые заслуги не маскируют проблемы. Но я только про тесты, торговать в реалии можете конечно и с реинвестированием — это уже другой вопрос.<br/> <br/> <br/> Вы можете считать так, как считаете нужным — это ведь не экзамен, а ваше управление ВАШИМИ рисками. <br/> <br/> <br/> Понятное дело, что продавцы софта могут считать просадку исходя из своих интересов. Но по идее чаще они дают это все же настраивать — гляньте галочки.<br/> <span><br/> <br/> Тут главное себя не обманывать. Предположим есть стратегия со стабильными 100% годовых при просадке 10%. Торгуете 100 т.р. без реинвестирования. </span><span>Через 10 лет она вам заработала хренову кучу денег — аж миллион (но не 2 в 10 степени, т.к. без реинвеста). А на 11й год она слила «всего» 20% от вашего депозита = 1 100 000 рублей, т.е. 220 т.р.</span></p><p><span>Вопрос — все ок?, будете продолжать ее торговать? </span></p><p><span>Мой ответ — нет. Ибо к своему портфелю в 100 т.р. ТС слила 220%, т.е. сломалась. А ее прошлые заслуги за предыдущие года этого факта никак не отменяют. Возможно, это временное явление и т.п., и скоро все наладится, но делать вид что все хорошо как и раньше точно не стоит.<br/> Вот для примерно такой логики и нужно понятие просадки. Сам по себе любой показатель без того как вы его будете интерпретировать будет не ценнее, чем ответ Петьки «18» в известном всем бородатом анектоде.</span></p>"