Список проголосовавших за комментарий "фраза «мера размаха движений от локальных минимумов до максимумов и обратно» — это не про волатильность, а про что-то другое. волатильность — это «стандартное отклонение», и там формулировка другая. <br/> <br/> от себя добавлю, есть «волатильность вниз» — волатильность негативных изменений, и она отличается от «волатильности вверх» (волатильность позитивных изменений) в зависимости от тренда. и если тренд вдруг изменился, то старые разблюдовки по «волатильности вверх» и «волатильности вниз» становятся уже неактуальными. кроме того, на боковом тренде «волатильность вверх» может быть как выше, так и ниже «волатильности вниз», поэтому я бы не взялся утверждать, что на боковом рынке трейдер будет ВСЕГДА проигрывать из-за проскальзывания — просто нужно выбрать правильную сторону для игры в боковике."