Список проголосовавших за комментарий "На счет корректности — не обсуждается. Мне просто кажется, что во всех, простите, «не моих» определениях волатильности есть какая-то лукавинка… Вот, например, «сама функция», «шум». Что такое сама функция? Это информация о совершенных сделках (т.е. тиковый график)? Или что-то иное? Использование же термина «шум» сильно опасно, т.к. если есть шум, то мы предполагаем, что есть сигнал. Тогда нужно определить сигнал. Но я не встречался с определением сигнала в задаче ценовой динамики (наверное, просто не обучен :-( ). А поскольку у меня нет такого определения, то я вынужден считать, что в ценовой динамике нет шума, т.е. все движение значимое."