Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, <br/> <br/> В чем я должен разбираться? В корневом топике я четко написал, что волатильность цен актива (неважно что это за актив) — это мера размаха движений от локального минимума до максимума и наоборот. Если в качестве меры взять среднее, то например для последовательности движений<br/> +2%, -1%, +2%, -1% <br/> волатильность будет 1,5%<br/> Для последовательности<br/> +3%, -2%, +3%, -2%<br/> — 2,5%<br/> <br/> Какая ж это «амплитуда» если в обоих случаях мы имеем четкий рост цены примерно на 2%?<br/> <br/> А выгодны или невыгодны «скачки» — это уже идет привязка к конкретной стратегии, что вообще в корневом топике не обсуждалось.<br/> <br/> А волатильность, которая получается из премии опциона — это вообще «сферический конь в вакууме». Потому что это чисто модельный параметр и не более того."