Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, <br/> <br/> Не понял почему плавно? На продавца волатильности базового актива «работает» временной распад при постоянной волатильности. Если он идет в одну сторону — это высокая волатильность премии, в том определении, которая я дал: мера размаха между максимумом и минимумом премии во времени.<br/> <br/> То, что эту волатильность премии (-ий) Вы определяете в рамках модели, сводящей все к одному параметру базового актива, это метод торговли."